Il MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Quando si specula sui mercati finanziari e borsistici, bisogna conoscere i migliori indicatori utilizzati nel quadro dell’analisi tecnica dei grafici. Uno tra gli indicatori più popolari è il diffusissimo MACD o Moving Average Convergence Divergence ed è utilizzato da numerosi trader privati ed istituzionali per ottenere dei segnali di trading affidabili.  

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Il MACD (Moving Average Convergence Divergence)
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Presentazione del MACD

MACD significa Moving Average Convergence Divergence ovvero, tradotto letteralmente in italiano, un indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili. Permette di analizzare in modo preciso le medie mobili esponenziali.

Per funzionare, il MACD utilizza la differenza tra due medie mobili esponenziali (MME) basate sui valori di chiusura di un attivo. In questo caso, è la media mobile della differenza stessa ad essere interessante.

È essenziale utilizzare unicamente i valori di chiusura per applicare questo metodo di analisi creato, da principio, per confrontare delle medie mobili di 26 e 12 giorni.

 

Rappresentazioni del MACD

Come la maggior parte degli indicatori tecnici, il MACD viene rappresentato visualmente in un grafico. Si distinguono due tipi di visualizzazione, e quindi di rappresentazione, diversi di questo indicatore: 

  • Il primo è una rappresentazione in forma di curva che è solitamente utilizzata per le analisi sul medio e lungo termine.
  • Il secondo metodo è una rappresentazione sotto forma di istogramma ed è particolarmente utilizzata per le analisi a breve termine.

Alcuni trader utilizzano questi due tipi di visualizzazione simultaneamente ma per farlo dovrete tenere conto delle scale che differiscono da un metodo all’altro.

Grazie alla sua rappresentazione grafica, il MACD è un eccellente indicatore di tendenza. Ha il vantaggio di basarsi sulle medie mobili, rendendo così la loro interpretazione ancora più precisa ed affidabile.

 

Come viene calcolato il MACD?

Per determinare il MACD, bisogna utilizzare la differenza tra due medie mobili esponenziali, ma questo metodo di calcolo è piuttosto semplice da comprendere. In questo calcolo, l’ultimo valore di chiusura avrà maggiore importanza degli altri valori dello stesso periodo ma è il livello di questa rilevanza che varia in funzione della percentuale esponenziale utilizzata.

Ogni volta che ha luogo una nuova chiusura, si tratta di fare la differenza tra le medie mobili esponenziali di due durate differenti. Il risultato così ottenuto viene in seguito utilizzato per il calcolo degli  ultimi 8 valori di chiusura per realizzare una specie di medie mobili esponenziali di 9 giorni sulle differenze tra le medie mobili esponenziali delle due durate utilizzate.

 

Come utilizzare il MACD nel quadro del trading

Il MACD è un indicatore di scelta per il trading online. Esistono tuttavia diversi modi di interpretarlo.

Il primo metodo consiste nel rintracciare gli incroci tra la curva del MACD e la linea di segnale. Quando la curva del MACD passa al di sotto della linea di segnale, si tratta di un’indicazione di ribasso. Viceversa, quando il MACD passa al di sopra della linea di segnale, si evoca un segnale di rialzo. Quando gli incroci intervengono nelle zone dette di iperacquistato o ipervenduto, vengono considerate come degli indicatori più affidabili degli altri.

L’altra tecnica di interpretazione utilizza questa volta le divergenze tra l’evoluzione dei valori e del MACD. Più chiaramente, si tratta di rintracciare i momenti in cui la curva del MACD si evolve in opposizione alla linea di segnale.

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