L’analisi della volatilità in Borsa e nel Forex

La volatilità è una nozione essenziale ed indispensabile ad ogni buon speculatore di Borsa. Permette infatti di determinare i migliori momenti per prendere posizione sugli attivi in funzione della dinamica dei loro movimenti sul mercato borsistico. Per aiutarvi ad analizzare e a utilizzare questa volatilità a vostro favore, ecco quindi alcune spiegazioni e consigli.  

Trattare sulla volatilità!
L’analisi della volatilità in Borsa e nel Forex
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La volatilità: definizione e funzionamento

Viene chiamata “volatilità” una misura che permette di conoscere la forza dei movimenti o le variazioni del quotazione di un attivo in un periodo specifico. Più spesso la volatilità viene calcolata giornalmente ma questo periodo di analisi può variare in funzione del tipo di mercato studiato.

La volatilità ci permette quindi di ottenere delle informazioni sulla stabilità o, al contrario, sull’instabilità di un mercato. È noto, inoltre, che più la volatilità è forte, più i movimenti osservati avranno una grande ampiezza e viceversa. È quindi più interessante trattare nei periodi più volatili.

I trader e gli investitori professionisti utilizzano regolarmente l’analisi della volatilità, che si tratti della volatilità storica o di quella implicita.

 

La volatilità storica e la sua analisi

Questa analisi della volatilità ha come obiettivo di studiare la volatilità in un periodo precedente quello attuale e presenta un certo interesse per analizzare la volatilità presente.

Analizzando infatti il modo in cui il titolo si è comportato in passato si ottengono preziose indicazioni sulle reazioni del mercato in funzione di alcuni elementi. Bisogna utilizzare il calendario economico e confrontare i periodi di forte e debole volatilità in rapporto agli eventi che vi vengono menzionati. Facendolo si ottengono delle tracce sulla maniera in cui il titolo stesso può comportarsi in seguito di fronte allo stesso tipo di evento.

Tuttavia, è meglio utilizzare la volatilità storica come un complemento d’analisi e non limitarsi a questo solo indicatore perché altri elementi possono interagire con gli effetti annuncio e modificare il livello di volatilità ottenuto, come l’avversione al rischio o le condizioni generali del mercato.

Mettendo quindi l’uno a fianco all’altro tutti questi fattori si ottiene un livello di volatilità più corretto possibile per il momento attuale e per il futuro.

 

La volatilità implicita e la sua analisi

Questa è la parte più interessante dello studio della volatilità visto che la volatilità implicita ci indica la volatilità futura sul valore di un attivo. Il suo calcolo è essenzialmente basato sulla differenza tra domanda e offerta e tiene conto anche degli altri fattori influenti che abbiamo citato prima.

Bisogna quindi fare appello da una parte all’analisi tecnica e dall’altra ad un’analisi più personale delle percezioni dei mercati per ottenere un’indicazione affidabile. Anche in questo caso potete servirvi degli eventi importanti previsti a breve termine per orientare le vostre conclusioni.

Gli effetti detti di “annuncio” sono spesso sinonimi di una forte volatilità dei mercati. Per analizzare bene la volatilità implicita è quindi essenziale tenervi informati su tutti gli eventi futuri consultando regolarmente un calendario economico online.

Per realizzare dei calcoli di volatilità è possibile utilizzare degli indicatori tecnici che hanno dato prova di efficacia nel passato e che vengono utilizzati dai professionisti; come le Bande di Bollinger o più genericamente gli indicatori che utilizzano le medie mobili per il loro calcolo. Questi strumenti vengono spesso proposti gratuitamente dai mediatori e dalle banche online ma devono essere utilizzati in correlazione con le vostre intuizioni e le vostre previsioni nonché con le reazioni degli altri trader.

 

Utilizzare la volatilità come un segnale

L’analisi della volatilità su una coppia di valute può anche permettere di determinare il momento più favorevole per entrare o uscire dal mercato. Per riprendere i nostri esempi precedenti, è consigliabile trattare in periodo di forte volatilità nel quadro dello Scalping e preferire i momenti calmi nel quadro dello Swing trading

Generalmente la durata del trading deve tenere anche conto del livello di volatilità visto che una forte volatilità favorirà i vostri guadagni a breve termine mentre una volatilità più debole sarà ideale per le posizioni più lunghe.

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